イベント投資も「感覚」から「データ」へ
IPO、公募増資、株主優待、VIX急騰──
これらの“株式イベント”に着目して投資する「イベント投資」は、AI時代に突入した今、直感よりもデータ分析がカギを握る時代となりました。
成功する投資家は、過去の統計や値動きパターンを自ら検証し、戦略を練っています。
コードが書ける投資家が、これからは強い
たとえば、こんなことを知りたくなる場面はありませんか？
- VIX指数が30を超えた後、何日以内に株価は反発するか？
- IPO直後の銘柄が最も上がりやすいのは何日目か？
- 立会外分売に参加した場合、翌日の勝率は？
こうした疑問に正確に答えるには、Pythonでのデータ取得・処理・可視化が非常に有効です。
スクレイピング、Pandas、Matplotlib、Backtesting──これらのスキルは、個人投資家の新しい武器になるでしょう。
VIX30超イベント後、日経平均が10%以上反発した事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象イベント | VIXが30を超えた日（2000年〜2024年） |
| 比較対象 | 日経平均連動ETF（1321.T） |
| 観測範囲 | イベントの翌営業日から20営業日以内 |
| 出力条件 | 10%以上反発したケースのみ出力 |
| 除外条件 | 10%未満 or 反発しなかった場合は記録しない |
import yfinance as yf
import pandas as pd
# データ取得
vix = yf.download("^VIX", start="2000-01-01", end="2024-12-31")
nikkei = yf.download("1321.T", start="2000-01-01", end="2024-12-31") # 日経平均ETF
event_dates = vix[vix["Close"] > 30].index
results = []
for date in event_dates:
try:
future_dates = list(nikkei[nikkei.index > date].index)
if len(future_dates) < 20:
continue
base_date = future_dates[0]
base_price = nikkei.loc[base_date, "Close"]
if hasattr(base_price, "item"):
base_price = base_price.item()
for i in range(1, 21):
future_date = future_dates[i]
future_price = nikkei.loc[future_date, "Close"]
if hasattr(future_price, "item"):
future_price = future_price.item()
change = (future_price - base_price) / base_price * 100
if change >= 10.0:
results.append({
"イベント日": date.date(),
"反発開始日": future_date.date(),
"反発までの日数": i,
"リターン(%)": round(change, 2)
})
break # 一度でも条件を満たせば記録＆次へ
except Exception as e:
print(f"[Error on {date.date()}] {e}")
continue
# 出力（反発ありのみ）
df = pd.DataFrame(results)
print(df)
# 必要であればCSV保存も可能
# df.to_csv("vix_nikkei_rebound_filtered.csv", index=False)
実行結果
| イベント日 | 反発開始日 | 反発までの日数 | リターン(%) |
|---|---|---|---|
| 2009-02-19 | 2009-03-23 | 20 | 11.41 |
| 2009-02-20 | 2009-03-23 | 19 | 11.41 |
| 2009-02-23 | 2009-03-23 | 18 | 12.60 |
| 2009-02-24 | 2009-03-23 | 17 | 10.38 |
| 2009-02-25 | 2009-03-23 | 16 | 10.67 |
| 中略 | 中略 | 中略 | 中略 |
| 2024-09-09 | 2024-09-27 | 11 | 10.89 |
| 2024-09-10 | 2024-09-27 | 10 | 12.28 |
| 2024-09-13 | 2024-09-27 | 7 | 10.45 |
| 2024-09-16 | 2024-09-27 | 7 | 10.45 |
| 2024-09-17 | 2024-09-27 | 6 | 10.06 |
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まとめ｜AI時代の投資家は「プログラミング×イベント感度」
これからのイベント投資で勝ち続けるには、
- Pythonで自動的にデータを集めて
- 自分で過去の傾向を検証し
- 精度の高いシナリオで勝負する
このスキルセットが必要不可欠です。
Udemyで学び、自分の力でスクリプトを書けるようになれば、投資の判断基準が劇的に変わるはず。
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